世界一やさしい金融工学の本です

発売日 2006.03.23
著者 田渕直也/トレンドプロ
判型 A5判/並製
ページ数 224
ISBN 978-4-534-04051-0
価格 ¥1,728(税込)

マンガで金融工学を解説することで、「世界一やさしい」を実現した金融工学の超入門書。デリバティブ、スワップ、オプションからブラック=ショールズ・モデル、リスク管理の概要まで、金融工学の基本がビジュアルですんなりと理解できる。

≪章立て≫
金融工学とデリバティブを知る
キャッシュフローとスワップに驚く
オプションとランダムウォーク、そしてブラック=ショールズ・モデルにたどりつく
菜々子、リスク管理全般について学ぶ

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章立て

1日目 菜々子、金融工学とデリバティブを知る 7

  リスクって何? 20

  リスクのヘッジ 23

  スワップ取引の登場 25

  スワップ取引の効果って? 28

  補講1 金融工学って何? 32

  補講2 デリバティブって何? 36

  補講3 いろいろあるぞデリバティブの種類 44

  補講4 新しくて古いデリバティブの歴史 51

2日目 菜々子、キャッシュフローとスワップに驚く 61

  キャッシュフローのお話 65

  借入キャッシュフローの交換 71

  どうして交換は成り立つのか? 74

  マーケットでの値段の決まり方 76

  今の100万円か1年後の103万円か 78

  補講5 デリバティブ理論の基本的な考え方 86

  補講6 キャッシュフローの現在価値って何? 91

  補講7 スワップって何? 100

3日目 菜々子、オプションとランダムウォーク、そしてブラック=ショールズ・モデルにたどりつく 111

  オプション取引の登場 117

  買う権利と売る権利 124

  プレミアム金額はどう決まる? 132

  ランダムウォークと正規分布の関係 142

  金融界の偏差値・ボラティリティ 146

  使える! ブラック=ショールズ・モデル 149

  補講8 オプションの基本を押さえよう 154

  補講9 オプションプレミアムの計算をしてみよう 169

  補講10 オプションに関する補足をします 177

4日目 菜々子、リスク管理全般について学ぶ 206

  デリバティブのリスクって? 182

  リスク管理の重要性 190

  リスクが測れるバリュー・アット・リスク(VaR) 191

  オプションのリスクを考えてみよう 198

  リスク管理のリスクも考えてる 200

  補講11 リスク管理と金融工学の関係って? 207

  補講12 金融工学におけるリスク管理の考え方 213

著者プロフィール

田渕直也/トレンドプロ

たぶち・なおや
1963年生まれ。85年一橋大学経済学部卒業。同年、日本長期信用銀行に入行。資金為替部、金融商品開発部で、デリバティブを利用した商品設計、デリバティブのディーリング、ポートフォリオマネジメント等に従事する。その後、海外証券子会社であるLTCB International Ltdに出向。デリバティブ・ディーリング・デスクの責任者を務める。帰国後、金融市場営業部および金融開発部次長。銀行本体のデリバティブ・ポートフォリオの管理責任者を務める。その後2000年?2005年まで、UFJパートナーズ投信(現・三菱UFJ投信)にてチーフファンドマネージャーとして、債券運用、新商品開発、フロント・リスク管理、社外投資、ストラクチャー・プロダクツへの投資などを担当。2006年4月より、マツヤ・アセットマネジメントの代表取締役を務める。著書に、『図解でわかるデリバティブのすべて』、『図解でわかるランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて』、『スワップ取引のすべて』(共著、1992)がある。

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